Evaluación Del Ciclo Medio Móvil

Indicador de media móvil Las medias móviles proporcionan una medida objetiva de la dirección de la tendencia al suavizar los datos de precios. Normalmente calculado utilizando los precios de cierre, la media móvil también se puede utilizar con la mediana. típico. Cierre ponderado. Y los precios altos, bajos o abiertos, así como otros indicadores. Medias móviles de menor longitud son más sensibles e identifican nuevas tendencias antes, pero también dan más falsas alarmas. Los promedios móviles más largos son más confiables pero menos sensibles, sólo recogiendo las grandes tendencias. Utilice un promedio móvil que sea la mitad de la duración del ciclo que está siguiendo. Si la duración del ciclo de pico a pico es de aproximadamente 30 días, entonces un promedio móvil de 15 días es apropiado. Si 20 días, entonces un promedio móvil de 10 días es apropiado. Sin embargo, algunos comerciantes usarán medias móviles de 14 y 9 días para los ciclos anteriores con la esperanza de generar señales ligeramente por delante del mercado. Otros favorecen los números Fibonacci de 5, 8, 13 y 21. Los promedios móviles de entre 100 y 200 días (20 a 40 semanas) son populares para ciclos más largos Los promedios móviles de 20 a 65 días (4 a 13 semanas) son útiles para ciclos intermedios y 5 A 20 días para ciclos cortos. El sistema de media móvil más simple genera señales cuando el precio cruza la media móvil: Ir largo cuando el precio cruza por encima de la media móvil desde abajo. Ir corto cuando el precio cruza por debajo de la media móvil de arriba. El sistema es propenso a los whipsaws en los mercados que se extienden, con el precio que cruza adelante y hacia atrás a través de la media móvil, generando un gran número de señales falsas. Por esta razón, los sistemas de media móvil emplean normalmente filtros para reducir las sierras. Los sistemas más sofisticados utilizan más de un promedio móvil. Dos Promedios móviles utiliza un promedio móvil más rápido como sustituto del precio de cierre. Tres promedios móviles emplea una tercera media móvil para identificar cuándo el precio varía. Múltiples promedios móviles usan una serie de seis promedios rápidos y seis promedios lentos para confirmarse mutuamente. Los promedios móviles desplazados son útiles para propósitos de seguimiento de tendencias, reduciendo el número de whipsaws. Los canales de Keltner usan bandas trazadas en un múltiplo de la gama verdadera media para filtrar los crossovers medios móviles. El popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador es una variación del sistema de media móvil dos, representado como un oscilador que resta el promedio de movimiento lento de la media de movimiento rápido. Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, cada uno con sus propias peculiaridades. Los promedios móviles simples son los más fáciles de construir, pero también los más propensos a la distorsión. Las medias móviles ponderadas son difíciles de construir, pero confiables. Las medias móviles exponenciales alcanzan los beneficios de la ponderación combinada con la facilidad de construcción. Wilder promedios móviles se utilizan principalmente en los indicadores desarrollados por J. Welles Wilder. Esencialmente, la misma fórmula que los promedios móviles exponenciales, que utilizan pesos diferentes mdash para que los usuarios necesitan para tener en cuenta. El panel de indicadores muestra cómo configurar las medias móviles. El valor por defecto es una media móvil exponencial de 21 días.8.4 Modelos de media móvil En lugar de utilizar valores pasados ​​de la variable de pronóstico en una regresión, un modelo de media móvil utiliza errores de pronóstico anteriores en un modelo similar a la regresión. Y c e teta teta e dots theta e, donde et es ruido blanco. Nos referimos a esto como un modelo MA (q). Por supuesto, no observamos los valores de et, por lo que no es realmente regresión en el sentido usual. Observe que cada valor de yt puede considerarse como una media móvil ponderada de los últimos errores de pronóstico. Sin embargo, se mueve modelos de promedio no debe confundirse con el movimiento suavizado promedio discutimos en el capítulo 6. Un modelo de media móvil se utiliza para la predicción de valores futuros mientras se mueve suavizado promedio se utiliza para estimar la tendencia-ciclo de los valores del pasado. Figura 8.6: Dos ejemplos de datos de modelos de media móvil con diferentes parámetros. A la izquierda: MA (1) con y t 20e t 0.8e t-1. Derecha: MA (2) con y t e t - e t-1 0.8e t-2. En ambos casos, e t es el ruido blanco normalmente distribuido con media cero y varianza uno. La Figura 8.6 muestra algunos datos de un modelo MA (1) y un modelo MA (2). Al cambiar los parámetros theta1, dots, thetaq, se obtienen diferentes patrones de series temporales. Al igual que con los modelos autorregresivos, la varianza del término de error y sólo cambiará la escala de la serie, no los patrones. Es posible escribir cualquier modelo estacionario AR (p) como un modelo MA (infty). Por ejemplo, mediante la sustitución repetida, podemos demostrar esto para un AR (1) Modelo: comenzar yt amp amp phi1y et phi1 (phi1y e) et amp phi12y phi1 E et amp phi13y phi12e phi1 E et amptext extremo provisto -1 lt lt phi1 1, el valor de phi1k se hará más pequeño a medida que k sea mayor. Así que finalmente obtenemos yt et phi1 e phi12 e phi13 e cdots, un proceso MA (infty). El resultado inverso se cumple si imponemos algunas limitaciones a los parámetros de MA. Entonces el modelo MA se llama inversible. Es decir, que podemos escribir cualquier proceso de MA (q) invertible como un proceso de AR (infty). Los modelos invertibles no son simplemente para permitirnos convertir de los modelos de MA a los modelos de AR. También tienen algunas propiedades matemáticas que los hacen más fáciles de usar en la práctica. Las restricciones de invertibilidad son similares a las restricciones de estacionariedad. Para un modelo MA (1): -1lttheta1lt1. Para un modelo MA (2): -1lttheta2lt1, theta2theta1 gt-1, theta1-theta2 lt 1. Condiciones más complicadas se mantienen para qge3. Una vez más, R se encargará de estas limitaciones al estimar los modelos. Ciclos Debemos discutir los ciclos de tiempo en el Módulo 9, donde también consideramos la Onda de Elliott. Sin embargo, los promedios móviles están ligados en ciclos, así que necesito mencionarlos aquí. Muchas personas han observado que los precios se mueven en ciclos, y uno de los ciclos más obvios es el ciclo mensual en el mercado de materias primas, donde los contratos se liquidan cada mes. En términos de días de negociación, este es un ciclo de 20 o 21 días. Ciclos también tienden a estar relacionados con los ciclos más largos y más cortos por un factor de dos, por lo que a partir de un ciclo de 20 días también se miran a 10 días y 40 días. Encontrará este concepto aplicado en todo cuando los comerciantes consideran el número de días para su media móvil análisis. Los promedios móviles son, esencialmente, suavizados las líneas de precios, y pueden usarse para identificar los ciclos de un mercado en particular. Usted debe buscar ciclos en una base de tres o cuatro meses, por ejemplo, los futuros de plata por lo general el comercio en un ciclo de 13 semanas. Pero el Promedio Industrial Dow Jones tiene un ciclo dominante de corto plazo que tiene cuatro meses de duración. Para un stock o un producto determinado, la duración de los ciclos suele ser fija, por lo que no tendría un ciclo de tres meses seguido por un ciclo de cuatro meses. El promedio móvil de 30 días es una herramienta útil para suavizar la línea de precios y le permite ver dónde están ocurriendo estos ciclos. Regla Semanal Hablando de ciclos, hay una tendencia que sigue al sistema que es aún más fácil que la media móvil y que tiene buenos resultados en el mercado de futuros. En su forma original se llamaba la regla de cuatro semanas, y se reconoció en 1970 cuando se compararon varios sistemas de comercio de productos básicos de la época y se encontró que era el más exitoso. Ahora esto era en un momento en que no tenían nuestra ventaja de poder de procesamiento de computadora, pero encontraron que los sistemas de ruptura de canales tales como la regla de cuatro semanas y los sistemas de crossover de media móvil eran los mejores. La regla de cuatro semanas simplemente indica que cuando el precio es más que los máximos de cuatro semanas anteriores, comprar mucho y cubrir sus pantalones cortos cuando el precio está por debajo de los mínimos anteriores de cuatro semanas, vender sus posiciones largas y entrar en los cortos. Como puede ver, el comercio de largo o corto posiciones todo el tiempo, lo que significa que siempre estará en uno o el otro. Debido a que es una tendencia que sigue el sistema, y ​​los mercados no cambian de tendencia todo el tiempo, la regla original de cuatro semanas es probable que te lleve whipsawed dentro y fuera de las posiciones durante un período de límites laterales o intervalo. Una sugerencia es modificarlo usando un lapso de tiempo más corto para salir de los oficios. Usted todavía necesitaría una ruptura en las últimas cuatro semanas para entrar en un comercio, pero usted podría salir después de una o dos semanas en la dirección opuesta. Entonces, no tomaría otra posición en el mercado hasta que el precio fuera más alto o más bajo que en las últimas cuatro semanas. La razón por la que funciona es porque es claramente la tendencia siguiente, y requiere que usted esté en un comercio en el lado derecho de cada tendencia que sucede. Tiene la ventaja incidental de que no sobre el comercio de su cuenta, por lo que don8217t desperdiciar demasiado en comisiones. It8217s como todos los sistemas de seguimiento de tendencia, en que nunca va a coger la parte superior absoluta o inferior del mercado, pero no creo que un system8217s se ha inventado que puede hacer que consistentemente. It8217s ciertamente fácil de seguir, con o sin una computadora, y unambiguous. Aunque la regla de cuatro semanas funciona bien, ya que parece estar relacionada con un ciclo de los mercados de productos básicos, no hay nada que lo detenga tratando el mismo principio en diferentes longitudes de tiempo. Si eligió un lapso de tiempo más corto, como dos semanas, el sistema sería más sensible y haría más operaciones, por lo que necesita experimentar para ver qué funciona mejor. Si usted pensaba que el mercado se quedaba principalmente en un rango, en su lugar podría extender el número de semanas requeridas, por lo que a ocho, por lo que estaría buscando un desglose real cuando hizo el comercio. Otra forma de utilizar este sistema es simplemente la confirmación de otra señal comercial. Antes de realizar el comercio previsto, consultaría esta regla para ver si el mercado se estaba moviendo en la dirección correcta. La regla de cuatro semanas no es sofisticada, y es fácil de entender. Es probable que no valga la pena intentar ajustar el sistema de cuatro semanas (20 días) a 19 días o 21 días, pero un cambio como el sugerido anteriormente a dos semanas haría una diferencia, y tendría que ver si era una ventaja Para el mercado que estaban negociando. Esta entrada se presenta bajo curso. 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