Bollinger Bandas De Probabilidad

OANDA utiliza cookies para que nuestros sitios web sean fáciles de usar y personalizados para nuestros visitantes. Las cookies no se pueden utilizar para identificarlo personalmente. Al visitar nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies de OANDA8217 de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Para bloquear, eliminar o administrar cookies, visite aboutcookies. org. Restringir las cookies evitará que se beneficie de algunas de las funcionalidades de nuestro sitio web. Descarga nuestra sesión Aplicaciones Móvil En Seleccionar cuenta: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. net/activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. net/activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 Width1 talla1 frameborder0 styledisplay: ninguno mcestyledisplay: noneampgtamplt / iframeampgt Lección 2: Bandas de Bollinger desviaciones estándar y las Bandas de Bollinger general Las desviaciones estándar son una unidad de medida estadística que describe el patrón de dispersión de un conjunto de datos. Por definición, una desviación estándar incluye aproximadamente 68 de todos los puntos de datos del promedio en lo que se conoce como patrón de distribución normal, mientras que dos desviaciones estándar incluyen aproximadamente 95 de todos los puntos de datos. Cuando trabaje con Bandas de Bollinger, no es necesario que usted mismo calcule las desviaciones estándar. Sólo necesita entender la teoría de cómo la desviación estándar establece el rango para una dispersión de las tasas en comparación con el promedio móvil y cómo esta información se utiliza para determinar los canales de compra y venta en el gráfico. Comprar y vender canales El área entre la línea de media móvil y cada banda produce un rango o canal. El área por encima de la media móvil se conoce como el canal de compra ya que las tasas spot mostradas en esta región permanecen más altas que la media móvil y sugieren un movimiento ascendente. Por el contrario, los tipos spot que caen por debajo de la media móvil se encuentran en el canal de venta ya que la tasa spot está disminuyendo más rápidamente que la media móvil, lo que sugiere que el tipo de cambio tiene un impulso a la baja. En el siguiente ejemplo, la tasa continuó tendencia hacia arriba a través del canal de compra hasta la semana del 1 de marzo donde comenzó a retroceder, acercándose a la línea de la tarifa promedio. Esto es una clara indicación de que la tasa media y la tasa spot están convergiendo, lo que significa que la tendencia momentum se está desacelerando y podría producirse una inversión. Cuando las tasas al contado caen por encima o por debajo de las bandas, se conoce como romper las bandas y este evento tiene su propia importancia, lo cual se discutirá más adelante. Ejemplo de gráfico de la banda de Bollinger 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos los derechos reservados. OANDA, fxTrade y OANDAs fx familia de marcas son propiedad de OANDA Corporation. Todas las demás marcas registradas que aparecen en este sitio web son propiedad de sus respectivos propietarios. La negociación con apalancamiento en contratos de divisas u otros productos fuera de bolsa en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos. Le aconsejamos que considere cuidadosamente si el comercio es apropiado para usted a la luz de sus circunstancias personales. Usted puede perder más de lo que invierte. La información en este sitio web es de carácter general. Le recomendamos que busque asesoramiento financiero independiente y le asegure que entiende completamente los riesgos involucrados antes de operar. El comercio a través de una plataforma en línea conlleva riesgos adicionales. Consulte nuestra sección legal aquí. Las apuestas de spread financiero sólo están disponibles para los clientes de OANDA Europe Ltd que residan en el Reino Unido o la República de Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 y coeficientes de apalancamiento superiores a 50: 1 no están disponibles para los residentes de EE. UU. La información en este sitio no está dirigida a residentes de países donde su distribución, o uso por cualquier persona, sería contraria a la ley o regulación local. OANDA Corporation es un Comerciante de la Comisión de Futuros registrado y Distribuidor Minorista de Divisas con la Commodity Futures Trading Commission y es miembro de la National Futures Association. No: 0325821. Por favor refiérase a la Alerta de Inversionista FOREX de NFAs donde sea apropiado. Las cuentas de OANDA (Canadá) Corporation ULC están disponibles para cualquier persona con una cuenta bancaria canadiense. OANDA (Canadá) Corporation ULC está regulada por la Organización de Regulación de la Industria de Inversiones de Canadá (OCRMMO), que incluye la base de datos de verificación de consultores en línea de la OCRCM (Informe de Asesoría de la OCRVI). Un folleto que describe la naturaleza y los límites de la cobertura está disponible a solicitud o en cipf. ca. OANDA Europe Limited es una empresa registrada en Inglaterra número 7110087, y tiene su domicilio social en Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. Está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. No .: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) posee una Licencia de Servicios de Mercados de Capitales emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur y también tiene licencia de la Empresa Internacional Singapur. OANDA Australia Pty Ltd está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL N ° 412981) y es el emisor de los productos y / o servicios de esta página web. Es importante que considere la actual Guía de Servicios Financieros (FSG). Declaración de divulgación del producto (PDS). Términos de Cuenta y cualquier otro documento pertinente de OANDA antes de tomar cualquier decisión de inversión financiera. Estos documentos se pueden encontrar aquí. OANDA Japan Co. Ltd. Primer Director de Negocios de Instrumentos Financieros del Tipo I de Kanto No. 2137 Número de abonado de la Asociación de Futuros Financieros del Instituto de Finanzas de Kanto 1571. El comercio de divisas y / o CFDs en margen es de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo. Las pérdidas pueden exceder la inversión. Contratos por Diferencia (CFDs) y las capacidades de cobertura NO están disponibles para los residentes de los Estados Unidos Cómo negociar los picos de volatilidad con las Bandas de Bollinger Contenido de este artículo Bollinger Bandas son una gran herramienta de comercio porque proporcionan información instantánea sobre la volatilidad, Potenciales reversiones. No muchas herramientas o indicadores le dan tanta información a la vez. Este artículo muestra cómo negociar los picos de la volatilidad usando las vendas de Bollinger. Picos de volatilidad se producen con frecuencia y hay ciertas cosas que pueden ayudarle a generar configuraciones de alta probabilidad y oportunidades comerciales. Captura de los extremos que ajustan las bandas de Bollinger Por defecto, las bandas de Bollinger se ajustan a una desviación estándar de 2,0, lo que significa que las bandas externas visualizan la volatilidad de dos tiempos de los precios. Para intercambiar los picos de volatilidad de manera efectiva, debemos ajustar la desviación estándar y fijarla en 2.5. La desviación estándar de 2,5 muestra un canal más ancho que las bandas de Bollinger 2.0. El precio que va más allá de los 2.5 bandas de Bollinger señala un movimiento mucho más extremo del precio, mientras que el precio penetra a menudo las vendas de 2.0 Bollinger. La captura de pantalla de abajo muestra que el precio fue capaz de romper las bandas de Bollinger 2.0 muchas veces, mientras que sólo clavó a través de la Banda 2.5 una vez. El propósito de las reglas de negociación es filtrar el mayor número posible de configuraciones posibles y sólo señalar una oportunidad de negociación cuando existe una configuración de alta probabilidad. Aumentar la desviación estándar en las bandas de Bollinger ayuda a filtrar la mayoría de los picos de volatilidad no extrema y sólo deja a un operador con el comportamiento absoluto de precios extremos. Pico de volatilidad frente a la tendencia grind A continuación, es importante identificar un pico de volatilidad válido. La siguiente captura de pantalla muestra la diferencia entre un pico de volatilidad versus una tendencia grind. Durante una tendencia grind. Las velas se mueven en la dirección de la tendencia y no dejan mechas largas cuando el precio rompe las bandas externas de Bollinger durante una tendencia, demuestra la fuerza extrema y no se debe confundir con una señal de la inversión. Un pico de volatilidad. Por otra parte, se caracteriza por una mecha larga que penetra las bandas exteriores de Bollinger y de inmediato se sumerge de nuevo en bandas de Bollinger. También verá en breve, hay algunas otras cosas que hacen volatilidad picos en configuraciones de alta probabilidad. Por ahora, es importante ver la diferencia entre una tendencia grind y un pico de volatilidad. Apilar las probabilidades de crear configuraciones de alta probabilidad Ahora, veamos algunos ejemplos comerciales y exploramos los criterios que definen una alta probabilidad de configuración de picos de volatilidad. Los dos criterios más importantes son la ubicación comercial y la validación con candelero. La siguiente captura de pantalla muestra un escenario comercial donde ambos criterios se cumplen. El pico de volatilidad ocurrió justo en un nivel de soporte y resistencia anterior (76.363). Muchos comerciantes habían sido atrapados, creyendo erróneamente que el precio va a estallar. Los comercios donde los aficionados están atrapados en las operaciones equivocadas a menudo hacen para las mejores oportunidades comerciales. Este pico de volatilidad también mostró un candelabro de rechazo de pinbar y el precio se sumergió de nuevo en las bandas de Bollinger inmediatamente un clásico, alta probabilidad de volatilidad pico de configuración. La siguiente captura de pantalla muestra el pico de volatilidad al final de un movimiento de tendencia. Antes del pico de la volatilidad, las velas rojas mostraron la fuerza extrema y no dejaron una mecha en absoluto. Pero cuando el precio se trasladó a la zona de apoyo anterior, repentinamente picado hacia abajo, mostró una ruptura falsa y de inmediato se sumergió de nuevo en las bandas de Bollinger. La siguiente captura de pantalla muestra un pico de volatilidad impulsado por las noticias. Durante un evento de noticias importante, el precio aumentó de una manera muy extrema. La mayoría de los comerciantes aficionados cometen el error de perseguir el precio y tratar de comprarlo en el camino hacia arriba, o cortocircuito en algún lugar en el medio, siempre esperando (esperando) una inversión. El comerciante profesional se sienta en la línea lateral y espera una configuración de alta probabilidad. Una vez que el precio había alcanzado el nivel de resistencia anterior, aumentó el nivel. La segunda mecha, un fracaso fallido, muestra una falta de apoyo alcista y la vela roja que cierra en las Bandas de Bollinger prefiguró la liquidación. Esta configuración muestra la importancia de esperar a que el precio se cierre dentro de las Bandas de Bollinger. El siguiente ejemplo muestra por qué es tan importante esperar una señal comercial en una ubicación lógica. La primera vez que el precio salió fuera de las bandas de Bollinger, no sucedió en una localización de la probabilidad alta y aunque el precio invirtió después, esto no era una señal válida del punto de la volatilidad. La próxima vez que el precio subió fuera de las Bandas de Bollinger, sucedió justo en un nivel de soporte y el precio se invirtió de inmediato. No todas las configuraciones funcionarán igual que en cualquier otra estrategia comercial, y es importante estar preparado para el fracaso. La última captura de pantalla muestra un pico de volatilidad fallido. Y aunque sucedió en apoyo anterior y con dos mechas de rechazo, el precio no se revirtió. Tales cosas suceden y un comerciante tiene que aceptar que no todas las configuraciones se resolverá. Es la naturaleza de la negociación y eso es lo que los pedidos de stop loss son para. El comercio de las espigas Bollinger Bands volatilidad en 6 pasos Este artículo explicó lo esencial cuando se trata de negociar Bollinger Bands volatilidad picos. Aquí están las 6 cosas más importantes a buscar: Ajuste sus Bollinger Bands a la desviación estándar de 2.5 para identificar los extremos absolutos solamente Aprenda diferenciar entre picos de la volatilidad y grinds de la tendencia Espere siempre que un punto suceda en el soporte o la resistencia anterior Espere el precio a Cerrar de nuevo dentro de las bandas de Bollinger antes de tomar una decisión comercial Un objetivo conservador en el pico de la volatilidad es la banda media. Acepte que algunas configuraciones fallen. No es un sistema del Santo Grial con un 100 winrate ningún sistema es. Descargo de Riesgo El comercio de Futuros, Forex, CFDs y Stocks implica un riesgo de pérdida. Por favor, considere cuidadosamente si tal operación es apropiada para usted. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. Los artículos y contenido de este sitio web son sólo para fines de entretenimiento y no constituyen recomendaciones ni consejos de inversión. Full Terms Crédito de imagen: Tradeciety utilizó imágenes y licencias de imágenes descargadas y obtenidas a través de Fotolia. Flaticon. Freepik y Unplash. Las cartas comerciales se han obtenido utilizando Tradingview. Stockcharts y FXCM. Diseño de iconos por Icons8Bollinger Bandas: Introducción Hace años, cuando corrí por Bollinger Bands. Pensé que eran bastante aseado. Los precios de las acciones rebotan entre dos curvas, los límites U pper y L ower de la banda y. Recuerdame. Bandas de Bollinger Miramos los últimos precios de las acciones N P 1. P2. P n (donde se incluye P n el precio de hoy, y donde P 0 es el precio hace n días) y calculamos su promedio, P av. Y su desviación estándar, SD. Entonces, cada día, trazamos los dos puntos: a U P av k SD b L P av - k SD Estos puntos trazan dos curvas y vemos el precio actual de las acciones rebotar entre las dos curvas, U y L. Como en la Figura 1. Así que lo que son nyk Usted puede escoger cualquier cosa. Pero bien elegir n 20 días y k 2 desviaciones estándar. Así que comprar en L y vender en U No dije que Así que lo que está diciendo que sólo quiero mirar Bollinger Bands, una vez más, porque a pesar de que a menudo se calcula el SD (o volatilidad) de las acciones devuelve. Es extraño ver el SD de los precios de las acciones y. Como en las bandas Bolli Sí, como en Bollinger Bands. Hicimos, en un momento, tratar de encontrar una relación entre las propiedades estadísticas de los retornos y de los precios. aquí . Lo que queremos hacer ahora es investigar por qué uno esperaría que los precios de las acciones oscilaran entre U y L. Cuando consideramos el SD de los rendimientos diarios. A menudo suponemos que tienen una distribución normal. En cuyo caso es improbable que los rendimientos se encuentren demasiado lejos de la rentabilidad media. De hecho, esperamos que la mayoría de los rendimientos se encuentren dentro de 2 desviaciones estándar de la media de retorno. De hecho, si se distribuyen normalmente, la probabilidad de que los retornos se encuentren dentro de dos SD de la media es X. Sin embargo, si consideramos los precios. También esperamos que mientan (en su mayoría) dentro de 2 desviaciones estándar del precio medio P av. Thatd sea como la elección de k 2, eh exactamente cuando el precio de hoy es más grande que U o más pequeño que L. Entonces su exterior que 2 S banda centrada en P av. Así que podríamos esperar que el precio de mañana vuelva a la banda. Eso dice algo sobre el precio de los mañanas, y los últimos 20 precios son Normalmente distribuidos ¿Qué haces? ¿Qué me estás preguntando? Esta fue una pregunta retórica. ¿Puedo ir al resultado final? Eh claro Haga clic aquí la distribución de los precios de las acciones Suponga que, durante los últimos n días, los factores de ganancia diarios son g 1. G 2. G 3. Gn Factores de ganancia Sí, si un precio de la acción va de P a Pg en un día, entonces g es el factor de ganancia para ese día. Por ejemplo, g 1,056 corresponde a un retorno diario de 5,6. Así que aquí está la pregunta: Tenemos lo siguiente: Resultados El precio n días se da como P 0. Los Factores de Ganancia diarios, g, tienen Meang M y Varianceg Var S 2. Estos se determinan a partir de datos históricos y se supone que son independientes El factor de ganancia de n días G n P n / P 0 g 1 g 2 g 3. G n tiene: M MediaG n Meang 1 Meang 2. Meang n Mn la Media de un Producto el Producto de los Medios S 2 VarianzaG n (M 2 S 2) n - M 2n Vea esto Bueno, ahora bien asumir que los gs son Lognormally distribuidos. Lognormal Creí que querías Normal Bueno, su práctica común es considerar las ganancias diarias (o, en nuestro caso, los Factores de Ganancia) para ser Lognormally distribuido. Además, hace las matemáticas más fáciles. En cualquier caso, si g tiene una distribución Lognormal, entonces g y donde y log (g) tiene una distribución Normal. Esa es la definición de Lognormal Dado que los ys son independientes Números normalmente distribuidos, su suma también es Normalmente distribuida. Esto hace que log (G n) Normalmente distribuido, por lo tanto, G n se distribuye lognormalmente. Recuerde lo que significa decir que F (x) es la distribución acumulativa para una variable Y: Significa que la probabilidad de que un Y al azar sea menor que x es F (x) (como en la Figura 2). Entonces, para cualquier x y n gs aleatorios, ¿cuál es la probabilidad de que G n g 1 g 2 g 3. G n Figura 2 Pero, como hemos dicho, G n es Lognormally distribuido, entonces Y log (G n) es Normalmente distribuido. Supongamos que llamamos N u, Media, SD la función de distribución normal acumulada con la media prescrita y la desviación estándar. Entonces log (G n) tiene una distribución acumulativa descrita por N u, Media, SD donde Media y SD son la media y la desviación estándar de log (G n). Conocemos la media y el SD de G n. Eso es los resultados 3. pero qué pasa con el registro (G n) Buena pregunta. De hecho, para Lognormally distribuido G n theres una relación entre los medios y las desviaciones estándar. Así: Si M y S son la media y la desviación estándar de G n. Entonces la Media y Desviación Estándar del logaritmo es: M Medialog (Gn) log (M) - (1/2) S 2 S 2 Variancelog (Gn) log (1S2 / M2). Suponiendo que G n es Lognormally distribuido. Puesto que ahora tenemos etiquetas para la Media y SD de log (G n), podemos escribir la distribución acumulativa para log (G n) como: N u, M. S Probabilidad de que el precio de hoy esté dentro de un intervalo centrado en el n-día Media: P av Observe que, si P 0 1,00, entonces los números G 1. G 2. G 3. Etc. Son sólo los precios de las acciones posteriores. Bueno, supongamos que es el caso. Huh ¿Cuál es el caso de que P 0 1,00 por lo que los productos G k g 1 g 2. G k son los precios de las acciones. Pues bien P 0 en nuestras fórmulas. luego. Bueno, tenemos ese precio de hoy P n g 1 g 2. G n es Lognormally distribuido con una media conocida y la varianza como se da es Resultados 5. Si la variable aleatoria G tiene una distribución Lognormal con Media y Variación dada, ¿cuál es la probabilidad de que G Youre me pregunte? Esa era una pregunta retórica. Ahora preste atención. Hemos estado aquí antes. Si G ¿Qué pasa con nuestros precios de las acciones Sí, por supuesto. Estoy seguro de que ha reconocido nuestro G. Su precio de las acciones de hoy G n. Suponiendo que el precio de salida fue de P 0 1,00, hace n días. De hecho, sabemos que la Media y SD para usar en esta fórmula: M y S. En otras palabras: La probabilidad de que G Así que las posibilidades de estar en esa banda de Bollinger es. Lo que si A es la probabilidad de ser menor que U y B es la probabilidad de ser menor que L. entonces. Su B - A, eh En realidad, su A - B como en: N log (U), M. S) - N log (L), M. S) Nota: Recuerde que estaban hablando de la probabilidad de que el factor de ganancia de n días esté entre dos números. No confunda los factores de ganancia con los rendimientos diarios. De hecho, un factor de ganancia es 1 (retorno diario). La media de los factores de ganancia, eso es M. Es 1 mayor que la media de los rendimientos diarios. Si la media de los rendimientos diarios es 0.0123 (es decir, 1.23), entonces M 1.0123. ¿Cuándo va a insertar algún otro precio inicial. P 0. Aparte de 1.00 En este momento. Los números U y L dados en a y b asumen un valor P 0 arbitrario. Para generar los números apropiados para el caso P 0 1,00, wed divide cada uno de U y L por P 0. Supongamos que hemos dividido U y L por P 0. Bueno, llame a estos U U / P 0 y L L / P 0. Bien Ahora estaban hablando del caso donde P 0 1.00 (como lo hicimos arriba). Como hemos visto anteriormente, la probabilidad de que GP n / P 0 ¿Por qué no acaba de dar el resultado, está bien Heres nuestro resultado final: Suponiendo n aleatorio al azar Factores de ganancia que son Lognormally distribuido con Media M y desviación estándar S entonces la probabilidad de que el precio , P n. Se encuentra entre L y U está dado por: Hay un montón de números de color Claro. Comenzamos con la desviación de los factores de ganancia diarios y medianos a continuación, a la desviación promedio y n de los días, suponiendo una distribución Lognormal, la desviación M ean y S tandard del logaritmo Recuerde: la probabilidad Fórmula Mágica) es realmente la probabilidad de que el Factor de Ganancia (durante n días) esté entre L / P 0 y U / P 0. Eso es lo mismo que: ProbL / P 0 ¿Tienes un ejemplo? Bien, considera GE en los últimos 20 días y. Doesnt que la fórmula mágica de trabajo para los próximos días n Ok deja de empezar con el precio de GE de hoy (que es nuestro P 0). Bueno mirar 20 días en el futuro para obtener una probabilidad de que el precio de las acciones se encuentran entre L y U. Pero tenemos que decidir qué datos históricos utilizamos para calcular la desviación M y E y S tandard. Como tal vez los últimos 150 días o tal vez. No tienes una hoja de cálculo Sí, da una imagen. Como la Figura 3. Esa probabilidad. ¿Realmente crees que por supuesto no ofrezco una garantía de devolución de dinero en mis hojas de cálculo Para descargar la hoja de cálculo. ZIPd, haga clic en la parte derecha de la figura 3 y guardar destino. Tiene algo de bueno. Que la probabilidad Okay, heres lo que bien hacer: Bueno, utilice un M ean y S tandard Desviación basada en el pasado D días (ejemplo D 150 días). Bien empezar hace un año (es decir, diciembre de 2002) y mirar el precio de las acciones de GE en ese momento: Thats nuestro P 0. A continuación, mirar hacia el futuro 20 días y mirar el precio de las acciones. Eso es P n para n 20. Luego vemos si el precio de las acciones P n es 1,00 a 3,00 mayor que P 0. Es decir: L P 0 1 y U P 0 3. Repetimos esto para cada día desde Dic / 02 hasta Dic / 03. Entonces vemos cuántas veces el precio de las acciones se encuentra en el rango prescrito L So U y L siempre será 1 y 3 más alto que el precio de salida, derecha, y n se mantendrá fijo en 20 días. Pero el porcentaje de fórmula mágica dependerá de su D. Sí, eso determina M y S. Tan bien hacer esto para varios valores de D. Pero el porcentaje real no cambiará, correcto No. Sólo depende de los precios de los últimos años diarios. No van a cambiar. Y Heres el resultado para varios valores de D. Predicción de n 20 días por delante: L P 0 1 y U P 0 3 Así que está comprobando para ver si el precio, en 20 días, es entre 1 y 3 más alto que el precio actual. Bueno, estaban viendo lo que dice la Fórmula Mágica y cuál fue el resultado real, durante el último año. Heres otro resultado para diferentes U y L y n: Predicción n 30 días de anticipación: L P 0 2 y U P 0 5 Que busca 30 días en el futuro para ver si el precio ha aumentado entre 2 y 5. Sí. Algunos son bastante mal, eh Ya ganar algunos, ya perder algunos.