Volumen-ponderado media móvil (VWMA) 8211 Una herramienta de volumen simple Uso de volumen en su comercio es una habilidad difícil de dominar. Por lo tanto, los comerciantes pueden encontrar útiles indicadores de volumen útil. Pero desafortunadamente, algunos indicadores de comercio de volumen tienen muchas entradas y son difíciles de entender. Esta es la razón por la media volumétrica ponderada por volumen (VWMA) es una gran opción para los nuevos operadores. ¿Qué es una media móvil ponderada por volumen (VWMA) en comparación con indicadores como el volumen en balance y la facilidad de movimiento. El VWMA es simple. Un promedio móvil simple (SMA) es un promedio de los últimos precios de cierre de N. Da el mismo peso a cada precio de cierre. Una media móvil ponderada por volumen (VWMA) es la misma, excepto que da un peso diferente a cada precio de cierre. El precio de cierre de un día con alto volumen tendrá un peso mayor. VWMA de 3 dıas (C1V1 C2V2 C3V3) / (V1 V2 V3) Por ejemplo, Si el volumen del día 3 (V3) es mayor, su precio de cierre (C3) tendrá un efecto mayor. Falta el punto 8211 Negociar el VWMA como una media móvil normal Un promedio móvil es una herramienta versátil. Puede utilizar su pendiente como un filtro de tendencia. Usted puede comparar el precio a su media móvil para descifrar el impulso. También puede ver el promedio móvil como un nivel de soporte o resistencia. Para un comerciante de la acción del precio, éstos son métodos sólidos para negociar un promedio móvil. Pero se pierden el punto de la VWMA, porque no hacen uso del atributo de volumen único VWMA8217s. Uso efectivo 8211 Combinar VWMA con una SMA de referencia para resaltar señales de volumen Para utilizar completamente la VWMA, compárela con una SMA que no incluya volumen. El SMA es un punto de referencia. Esto significa que debe elegir el mismo período de retroceso para el SMA y el VWMA. La única diferencia entre las dos medias móviles es la ponderación de volumen. Lo que importa aquí es la brecha entre la VWMA y la SMA. Su diferencia muestra el efecto de la ponderación de volumen. Generalmente, el volumen debe aumentar junto con la tendencia y disminuir en su contra. Por lo tanto, generalmente, si el VWMA está por encima de la SMA, significa que el volumen ha sido mayor en los días. Cuando la VWMA está por debajo de la SMA, muestra que los días de bajada tuvieron mayor volumen. Let8217s pasan por algunos ejemplos sobre cómo interpretar el VWMA usando un SMA de referencia. (El VWMA es azul y el SMA es naranja.) Ejemplos 8211 Interpretación del VWMA 1. Confirmar Tendencias El gráfico anterior muestra el contrato de futuros FDAX en un gráfico de 3 minutos. El VWMA azul se mantuvo por debajo de la SMA naranja y confirmó la tendencia bajista. Esta garantía es útil para los comerciantes que están tratando de dejar que sus beneficios se ejecutan. 2. Encuentre tendencias de debilitamiento Este es un gráfico diario de McDonald8217s Corporation (MCD en NYSE). Muestra el VWMA que se mueve por debajo de la SMA. Era una gran advertencia de que la tendencia alcista carecía de soporte de volumen. La mayoría de las medias móviles emiten advertencias de reversión a través de cruces de precios. Por lo tanto, lo hacen sólo después de que el mercado se ha invertido. Aquí, es impresionante que la VWMA nos advirtió cuando el mercado seguía siendo alcista. 3. Divergencias Comerciales Este es un gráfico diario de Textron Inc (TXT en NYSE). Muestra cómo la divergencia entre precio y volumen presenta una oportunidad comercial. El VWMA es ideal para el seguimiento del contexto precio-volumen. Sin embargo, no desencadena un comercio. Utilice otros indicadores o patrones de precios como su activador comercial. Promedio móvil ponderado por volumen 8211 Una actualización simple Si realiza transacciones con la SMA, agregar la VWMA es una forma sencilla de mejorar su análisis de mercado. Utilicé el VWMA de 20 períodos, ya que es la herramienta común para el comercio a corto plazo. Puede aplicar el mismo concepto utilizando otros períodos de revisión que sean consistentes con su período de tiempo de negociación. El uso de un VWMA con un SMA se asemeja a un sistema de media móvil dual como la configuración del comercio 9/30. Sin embargo, un sistema de media móvil dual típico no cuenta con volumen en absoluto. El VWMA añade una nueva dimensión al SMA, y no sólo lo estira a lo largo de la misma dimensión. El tamaño del espacio entre el VWMA y el SMA refleja los efectos de la ponderación de volumen. Por lo tanto, cuando el VWMA se entrelaza con su referencia SMA, el mercado está apático. En tales casos, no sacar conclusiones fuertes. En total, la VWMA ofrece una actualización sencilla y efectiva para la mayoría de los comerciantes. Futuros y el comercio de divisas contiene un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Los contenidos del sitio web son sólo para fines educativos. Todos los oficios son ejemplos aleatorios seleccionados para presentar las configuraciones comerciales y no son operaciones reales. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. No estamos registrados en ningún organismo regulador que nos permita dar asesoramiento financiero y de inversión. Revisión de las Configuraciones de Negocio x000A9 2012x020132016Volume Promedio Movido Ponderado (VWMA) El Promedio Movedor Ponderado por Volumen agrega peso a una media móvil estándar basada en la cantidad de volumen en un período de tiempo dado. La idea detrás de la media móvil volumétrica ponderada es que el precio se debe dar más peso en épocas de la actividad de negociación pesada. La media móvil ponderada por volumen se calcula de la siguiente manera: VWMA Sum para Longitud, desde una barra específica de PV () / Sum para Longitud, desde una barra específica de V () P (n) Precio al bar n V (n) N Por ejemplo, una longitud de 5 barras de VWMA para la 10ª barra se calcula de la siguiente manera: PV (10) PV (9) PV (8) PV (7) PV (6) / V (10) V (8) V (7) V (6) Enlaces rápidos de corretaje en línea Enlaces rápidos de comercio en línea Productos de inversión enlaces rápidos Contáctenos Enlaces rápidos Enlaces rápidos Clasificados más altos en la satisfacción de inversores con JD Power Scottrade recibió la puntuación numérica más alta en el El estudio de satisfacción de inversionistas autodirigidos de JD Power 2016, basado en 4.242 respuestas que miden 13 empresas y las experiencias y percepciones de los inversionistas que utilizan firmas de inversión autogestionadas, encuestadas en enero de 2016. Sus experiencias pueden variar. Visita jdpower. El acceso y acceso autorizado a la cuenta indica que el cliente acepta el Acuerdo de la cuenta de corretaje. Dicho consentimiento es efectivo en todo momento cuando se utiliza este sitio. Está prohibido el acceso no autorizado. Scottrade, Inc. y Scottrade Bank son compañías separadas pero afiliadas y son subsidiarias de propiedad de Scottrade Financial Services, Inc. Productos y servicios de corretaje ofrecidos por Scottrade, Inc. - Miembro FINRA y SIPC. Depósito de productos y servicios ofrecidos por Scottrade Bank, Miembro FDIC. Productos de corretaje no están asegurados por la FDIC no son depósitos u otras obligaciones del banco y no están garantizados por el banco están sujetos a los riesgos de inversión, incluida la posible pérdida del principal invertido. Toda inversión implica riesgo. El valor de su inversión puede fluctuar con el tiempo, y usted puede ganar o perder dinero. Mercado en línea y las operaciones de valores límite son sólo 7 para las acciones con un precio de 1 y superior. Pueden aplicarse cargos adicionales para las acciones con un precio inferior a 1, las transacciones de fondos mutuos y opciones. Puede encontrar información detallada sobre nuestros honorarios en la explicación de tarifas (PDF). Debe tener 500 en capital en una cuenta individual, conjunta, fiduciaria, IRA, Roth IRA o SEP IRA con Scottrade para ser elegible para una cuenta de Scottrade Bank. En este caso, el patrimonio se define como el valor total de la cuenta de corretaje menos los depósitos de corretaje recientes en espera. Los datos de rendimiento citados representan el rendimiento pasado. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La investigación, las herramientas y la información proporcionada no incluirán todas las medidas de seguridad disponibles para el público. 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Los inversores deben monitorear estas tenencias, de acuerdo con sus estrategias, con tanta frecuencia como diariamente. Los inversionistas deben considerar los objetivos de inversión, riesgos, cargos y gastos de un fondo mutuo antes de invertir. Un prospecto contiene esta y otra información sobre el fondo y se puede obtener en línea o poniéndose en contacto con Scottrade. El folleto debe leerse cuidadosamente antes de invertir. Los fondos de tarifas sin transacción están sujetos a los términos y condiciones del programa de fondos del FNT. Scottrade es compensado por los fondos que participan en el programa de NTF a través de las tarifas de mantenimiento de registros, accionistas o SEC 12b-1. La negociación de márgenes implica cargas de interés y riesgos, incluyendo el potencial para perder más que depositado o la necesidad de depositar garantías adicionales en un mercado que cae. 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EL CARTIST Una mirada a volúmenes ponderados promedios móviles Hay varias técnicas de media móvil, pero el volumen no suele ser parte de su análisis . Excepto por este método. Una gran cantidad de técnicas de media móvil son utilizados por inversores y comerciantes por igual. Los más comunes incluyen promedios móviles simples, exponenciales, triangulares y variables, por nombrar sólo algunos. El promedio móvil es versátil, otros indicadores / osciladores también pueden depender de las medias móviles en sus propios cálculos. La mayoría de las metodologías de media móvil no incluyen el volumen en su análisis, pero el precio y el volumen están estrechamente vinculados. La media móvil ponderada por volumen, que no debe confundirse con la media móvil ajustada por volumen, relaciona el precio con el volumen. MOVIENDO LOS MEDIOS Promedios móviles son populares entre los inversionistas de hoy. Una media móvil se puede pensar como una ventana deslizante durante un período de tiempo en el que se calcula un promedio para ese período. Al trazar los promedios móviles en dos períodos diferentes, muchos inversores se concentran en los cruces de dos (o más) medias móviles como posibles puntos de entrada o salida para un comercio. A pesar de todo su atractivo, el volumen es ignorado por la mayoría de las técnicas de media móvil, y muchos otros indicadores y osciladores también lo hacen. Sin embargo, el volumen es importante para tratar de medir el sentimiento del mercado. No puedes tener precio a menos que tengas volumen. METODOLOGÍA Permítanme presentar algunos antecedentes de la metodología de ponderación de volúmenes usando una compañía de minería y exploración como ejemplo. Tales empresas necesitan tomar decisiones basadas en la información obtenida en la perforación. Generalmente, los geólogos que trabajan en esas compañías segregarán muestras basadas en la geología del pozo para análisis separados. O, en el caso de la perforación de circulación inversa, se obtienen trozos de roca a intervalos especificados (por ejemplo, 1, 2, 3m) y son enviados a laboratorios para muestreo. Para cada agujero, hay resultados analíticos (ensayos), cada uno relacionado con un intervalo de fondo de pozo particular. En el caso del núcleo de perforación es improbable que los intervalos tengan la misma longitud. Una práctica regular y un enfoque estadísticamente sólido en la industria es el promedio de las calificaciones sobre las zonas prospectivas que normalmente contienen dos o más intervalos de longitud desigual. El proceso de promedio no suma simplemente los grados (Figura 1) y se divide por el número de intervalos. En su lugar, pesa el grado por longitud. Figura 1: Grados de oro hipotéticos para un agujero de perforación. El método simplista para estimar un promedio es simplemente sumar los grados de oro y dividir por la longitud total: Grado total (g / t) 3.4 4.1 8.5 2.8 18.8 Longitud total 5.65 Promedio sobre la zona prospectiva 18.8 /5.65 3.33 g / t Problema con este enfoque Aplica el mismo peso a cada uno de los grados. Sin embargo, el 8,5 g / t sólo se produce en un pequeño intervalo de 0,25 m y 2,8 g / t se produce en un intervalo de 3,8 m. Se debe aplicar más énfasis (peso) a los grados en los intervalos más largos. Una solución más estadísticamente correcta es aplicar la ponderación de longitud (Figura 2). Compare esto con el cálculo simplista anterior. La ponderación de la longitud ha aplicado menos peso a intervalos más pequeños y más peso a intervalos más largos. La calificación promedio de la zona es de 2,82 g / t, lo cual es más realista que la obtenida mediante un promedio simple. Figura 2: Promedio ponderado de la longitud. Ahora mira las acciones. Aquí tenemos dos variables básicas, el precio y el volumen. Así como no puede haber grado sin un intervalo sobre el cual se mide, no puede haber precio sin volumen. Los dos están intrincadamente relacionados que no se puede tener uno sin el otro. Desafortunadamente, hay una complicación. Con la excepción de los comerciantes intradía, es probable que la mayoría de nosotros dependerá de los precios alto, bajo, abierto y cerrado ninguno de estos se refieren al volumen total para el día. Son simplemente una estadística tomada durante el día. Falta una estadística esencial y ésta es la media ponderada por volumen (que no debe confundirse con la media móvil ponderada por volumen de este artículo). En un estilo similar a los grados de minería, el promedio ponderado por volumen se calcula multiplicando cada precio de las operaciones por el volumen asociado con él y manteniendo un total acumulado para esto y también para el volumen (similar a la Figura 2) en los días de negociación. Al cierre de la cotización, el precio medio ponderado del día se calcula de la siguiente manera: Precio de WA por día Suma de (Volumen de precio) / Suma de volumen Esta es una de las estadísticas más poderosas que puede utilizar. Junto con las estadísticas estándar reportadas por los intercambios, proporciona una buena medida del sentimiento del mercado para el día. Como ejemplo, en la Figura 3, el precio medio ponderado para el día está cerca del cierre. En el espectro de precios del día, el precio medio ponderado muestra que el dinero parece estar con los toros. Figura 3: Precio medio ponderado. Observe cómo es casi igual al precio de cierre. A pesar de que el cálculo es simple, esta facilidad no está generalmente disponible para los suscriptores a menos que se pague. En Australia, la tarifa es más de A400 por mes. Como la mayoría de nosotros no tendrá un promedio ponderado por volumen, el resto de este artículo se centrará en el precio de cierre. Sin embargo, es una estadística que se debe informar junto con las estadísticas OHLC y sin costo adicional para los suscriptores (porque el algoritmo es simple). En la Figura 4, vemos un ejemplo de un stock. Los datos son puramente hipotéticos y simplificados para demostrar la metodología. Un promedio simple para estos datos se calcula como: SA (15.0 15.5 16.0 16.5) / 4 15.75 Figura 4: Cálculo del promedio ponderado utilizando los precios de las acciones. Sin embargo, esto no tiene en cuenta que tanto el 16,0 y 16,5 precios tenían mucho más volumen detrás de ellos. Ahora compare esto con el promedio ponderado en la Figura 4. El precio de 16.03 refleja un precio más preciso ponderado por volumen. Más peso ha sido correctamente aplicado a los precios con volúmenes más grandes. Esta metodología ahora se puede extender a una media móvil. En la Figura 5, usé los precios de cierre de IBM. La última columna es el volumen de cierre. Digamos que queremos calcular una media móvil ponderada en volumen de 12 días. El primer promedio que tendríamos que calcular se basa en los datos destacados en azul. El cálculo es: Para el período 12/12/03 al 30/12/03: Promedio de la suma (volumen del precio) / suma (volumen) 93.04 Figura 5: Precios de IBM La ventana se traslada al día siguiente (12/12 / 03 se deja caer y 12/31/03 está incluido). La Figura 6 muestra la media móvil ponderada en volumen de 12 días. A modo de comparación, también se muestra el promedio móvil simple. Figura 6: Promedios móviles de IBM En la Figura 7 se muestra un gráfico de los precios de cierre de Wal-Mart (Wmt), promedios móviles simples y medias móviles ponderadas por volumen para periodos de 12 y 21 días, respectivamente. Existen diferencias sutiles entre los dos promedios. La diferencia esencial está en los métodos usados en la media móvil ponderada por volumen. Mientras que la mayoría de las otras técnicas de media móvil se centran sólo en el precio, la media móvil ponderada por volumen cierra con razón el precio y el volumen y los relaciona de una manera estadísticamente sólida. Figura 7: Precios de cierre, promedios móviles simples y medias móviles ponderadas por volumen. CONCLUSIÓN Con una ligera variación al método del promedio móvil simple, derivé una media móvil que relaciona precio y volumen. Al aplicar un factor de ponderación de volumen, presto menos importancia a los precios con volúmenes más bajos y más énfasis a los precios con volúmenes más altos. Aún así, la mejor estadística a utilizar en este, y de hecho la mayoría de los otros indicadores y osciladores, es el promedio diario ponderado. Paul Fell es gerente general de una casa de software australiana con sede en Perth, que desarrolla aplicaciones de complemento financiero para Excel. Su producto estrella, XLChartPro, es un paquete de gráficos de figuras. Además de trabajar dinero, ha contribuido artículos a la revista Asias ChartPoint, GuppyTraders, y la Australian Technical Analystes Association Journal. Puede ser contactado en paulxlchartpro. iinet. net. au. Los artículos actuales y pasados de Working Money, The Investors Magazine, se pueden encontrar en Working-Money.
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