Hoja De Cálculo De Tamaño De Posición De Forex

DESCARGA GRATUITA Calculadora de tamaño de posición Forex, acciones y comercio de materias primas con Microsoft Excel Uno de los errores cometidos por las personas en el comercio es ignorar completamente la cantidad de riesgo a la cuenta comercial. Esto es especialmente el caso con el tamaño de lote fijo en futuros y opciones o de otra manera cuando toman un número fijo de acciones por comercio, es decir, 100, 200 acciones. Tomemos un ejemplo, si compramos 100 unidades de 5 acciones nuestro valor total de comercio será 1005 500. Si compramos 100 unidades de 500 acciones nuestro valor total de comercio será 100500 50000. Ganancias y pérdidas que surgen con lotes fijos (100 Unidades, en este ejemplo) dará lugar a enormes oscilaciones en la cuenta comercial. Risk Management Trading es todo sobre la preservación del capital primero y luego la apreciación del capital. La gestión de riesgos es clave para la supervivencia en el comercio de valores. Una de las reglas de oro del comercio es cortar sus pérdidas cortas, pero dejar que sus beneficios se ejecutan. Cuando decimos cortar sus pérdidas cortas, significa que siempre debemos estar conscientes de la cantidad máxima de valor en dólares que estamos dispuestos a arriesgar. Esto puede ser, por ejemplo, 1 del capital comercial total. Plan de Negociación Viene a la segunda parte. Cuando tomamos los oficios basados ​​en análisis técnicos, los planificamos basados ​​en el apoyo y la resistencia que observamos en los gráficos. La regla básica de la negociación es que deberíamos tener una entrada, salida y stop-loss (plan de negociación) antes de ejecutar nuestro comercio. La diferencia entre nuestra entrada y la parada no es fija, cambia con cada comercio dependiendo de la estructura de la carta. Tamaño de posición Por lo tanto, no tenemos ningún control sobre los dos parámetros anteriores. Ambos están en cierta medida fijos, basados ​​en ciertas reglas, para mantener las pérdidas totales bajo control. Lo único que es variable es el tamaño de la posición. Dependiendo de nuestra entrada y la parada esto va a cambiar con cada comercio. Con cada comercio tendremos un número diferente de acciones para comprar o vender para que nuestro riesgo máximo por comercio permanezca constante a diferencia del caso con lotes fijos. Captura de pantalla de la calculadora de tamaño de posición a continuación. Cómo utilizar la calculadora del tamaño de la posición para la divisa en línea, las existencias y el comercio de las materias como siempre, usted puede modificar el resto de las células grises conseguirá calculado por el archivo del sobresalir. Necesita ingresar, el tamaño de su cuenta de trading (cambiará con cada comercio), el porcentaje de riesgo que desea tomar por comercio (se mantendrá fijo en función de su perfil de riesgo) y su plan comercial (entrada, stop-loss y nivel de salida) . Usted obtendrá el número de acciones que idealmente debe negociar junto con la recompensa a la proporción de riesgo (cuántas veces la recompensa se compara con el riesgo) y otros detalles del comercio. Lo que debe hacer es experimentar con diferentes entradas y salidas para ver cómo cambia su tamaño de comercio. Paradas más estrictas le permitirá intercambiar más acciones, por lo tanto, su valor total de comercio aumentará. Aumentar el porcentaje de riesgo del default 1 a 2 también aumentará el valor total del comercio. Espero que encuentre la calculadora de tamaño de posición útil en su comercio, comercio y gestión del dinero. La forma no calcula el tamaño de la posición para el aceite, el oro (XAU / USD), la plata (XAG / USD), y otras mercancías como sus especificaciones del contrato (a saber, tamaño del lote) diferencian grandemente Entre los corredores. Utilice un indicador MetaTrader relevante para evaluar los volúmenes de posición de dichos activos (véase más adelante). Cálculo de la cantidad que puede arriesgar es muy importante si usted sigue cuidadosamente una estrategia de gestión del dinero. Recomiendo hacerlo cada vez que abra manualmente una nueva posición de Forex. Tomará un minuto de su tiempo, pero le ahorrará de la pérdida del dinero que usted no desea perder. Cálculo de tamaño de posición es también un primer paso para el comercio de Forex organizado, que a su vez es una propiedad definitiva de los comerciantes de Forex profesionales. Considere el uso de corredores con micro o menor tamaño de posición mínima. De lo contrario, podría resultarle difícil utilizar el valor calculado en los pedidos comerciales reales. La importancia de un proceso de cálculo de tamaño de posición completa se subraya en muchos libros de Forex influyentes. El tamaño de una posición debe hacerse en línea con la fijación de la derecha stop-loss y tomar-beneficios niveles. Será difícil perder todo el dinero de la cuenta si controlas tu tamaño de riesgo y posición cada vez que haces un trato en el mercado de divisas. Esta calculadora también está disponible como un indicador de MetaTrader descargable. Las ventajas de la versión MetaTrader: Cálculo muy rápido (una vez configurado). Interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar con un panel gráfico. Tamaño de posición calculado en el mismo software que se utiliza para la negociación. Trabajará para usted incluso cuando usted está fuera de línea. Calcule el tamaño de posición incluso si EarnForex está temporalmente fuera de línea. Negocie basado en su tamaño de posición calculado usando un guión simple. Las desventajas de la versión de MetaTrader: Requiere la instalación de MetaTrader (4 o 5). Requiere descargar e instalar el indicador. No es tan intuitivo como esta calculadora de tamaño de lote simple. También puede encontrar nuestra calculadora de valor de pip útil. Puede ayudarle a encontrar el valor del pip para varios pares de divisas y para las monedas de cuenta no estándar. Interesado en las apuestas de propagación Consulte la calculadora de tamaño de apuesta si necesita obtener la cantidad correcta por punto para su propagación de apuestas position. How para calcular el tamaño de posición y normalizar la volatilidad Uno de los mayores errores de los comerciantes novatos tienen, es pensar que las entradas comerciales son los Único elemento que vale la pena considerar, y el único factor que decidirá si el comercio es rentable o no. A menudo prestan poca atención a las estrategias de salida y aún menos a la gestión del dinero. Los comerciantes exitosos se centran en la gestión del dinero y el control de riesgos en primer lugar, mientras que los no exitosos dedican toda su atención a tratar de encontrar la entrada perfecta. Este artículo le proporcionará un sistema de gestión de dinero sólido y probado, que le permitirá operar de manera consistente, teniendo siempre en cuenta las condiciones de mercado subyacentes. Calcular correctamente el tamaño de la posición basado en la volatilidad es una habilidad clave para tener si desea tener éxito en el comercio. Al final del artículo theres un enlace para descargar este sistema. La capacidad de adaptación de las cucarachas y la razón por la que debe ser como una cucaracha son una de las criaturas más adaptables en nuestro planeta, y han sido alrededor de 250 millones de años. La razón por la que fueron capaces de sobrevivir en diferentes climas y ambientes es porque tienen patrones de comportamiento simples que pueden adaptarse a diferentes ecosistemas. Las criaturas complejas, por otra parte, suelen tener patrones de conducta rígidos, y cuando algo drástico sucede al ecosistema no son capaces de adaptarse y se extinguen. Adaptabilidad supervivencia en el largo plazo Su objetivo, como un comerciante, debe ser convertirse en una cucaracha, si desea tener éxito en el largo plazo. Reglas tan rígidas como siempre el comercio de la misma cantidad de unidades, independientemente de la cantidad de capital que tiene, o el uso de una parada fija de la pérdida de pips X todo el tiempo ignorando la prevalencia de la volatilidad del mercado no son correctas. Su sistema debe tener tantas variables como sea posible, y tan pocas constantes como sea posible. Ésa es la única manera de asegurarse de que usted sobrevivirá condiciones diferentes del mercado, apenas como una cucaracha. Típicos errores de gestión de dinero que hacen los comerciantes cuando usan reglas rígidas El comercio de una cantidad fija de unidades no importa qué moneda es, por lo que el comercio de comercio de 1 millón de GBP / USD, 1 millón de NZD / USD, 1 millón de EUR / USD, pensando que están siendo consistentes Por el comercio de la misma en varias monedas, a pesar de 1 millón de GBP 2 millones NZD, por lo que no hay coherencia en absoluto. El comercio de una cantidad fija todo el tiempo, independientemente de la volatilidad, por lo que siempre se negocian 100.000 EUR / USD, independientemente de que el mercado es tranquilo o extremadamente salvaje. Usando una pérdida de stop / toma de ganancia fija de 50 pips (por ejemplo), otra vez totalmente despreciando la volatilidad. Por ejemplo, si el mercado ha sido demasiado volátil y el ATR es de 500 pips, entonces su stop loss puede ser prematuramente activado. Negociar una cantidad fija de unidades incluso si han perdido la mayor parte de su capital comercial inicial. Una vez más, la coherencia equivocada. Usted debe negociar con base en el capital que tiene ahora, no el capital que solía tener. Los pares de divisas no comparten el mismo comportamiento, algunos son muy volátiles, como el NZD / JPY, mientras que otros no se mueven tanto, como el EUR / GBP. Además, un par puede exhibir volatilidad extrema una semana, y ser muy estable el siguiente. Bajando la cantidad que usted negocia cuando un par es volátil, y aumentando cuando está tranquilo, y al mismo tiempo cambiando sus metas de stop-loss / profit, le permite estar en sincronía con el mercado y tener siempre el mismo Riesgo y potencial de ganancias en la mesa. Esto es lo que trata la normalización de la volatilidad, tratando diferentes condiciones de mercado y pares de divisas de manera diferente, para hacerlas todas iguales al final. Ya no dirá que la divisa X es más riesgosa que la divisa Y, porque todas las parejas tienen básicamente el mismo riesgo una vez que normaliza la volatilidad. Bloques de construcción para un sistema de gestión de dinero sólido y adaptable Utilice bien las siguientes variables: Dirección de la dirección del comercio, puede ser L (para largo) o S (para abreviar). Difunda el spread más bajo típico del par de divisas que va a operar. Precio del precio al que se activará su pedido, suponiendo que utilice órdenes condicionales (preferidas). ATR Average True Range es uno de los ingredientes principales de un sistema de gestión de dinero. Este indicador, disponible en todas las plataformas de negociación, es una medida de la volatilidad de los períodos X pasados. ATR 10, 14 ó 20 se usan comúnmente. ATR Pérdida de parada-pérdida en múltiplos de ATR. Vamos a imaginar que el ATR típico para el período de tiempo que te interesa es de 80 pips, y que te gustaría colocar la parada 40 pips del precio de entrada, entonces el valor de esta variable será 0,5. Si el par se vuelve extremadamente volátil y el ATR cambia a 300, entonces el stop-loss reflejaría esto y cambiará a 150 pips (youd también el comercio una cantidad menor). Si la volatilidad desciende a 20, entonces la pérdida de parada será de sólo 10 pips (y se cambiará una cantidad mayor para compensar la menor volatilidad). ATR Objetivo de beneficio en múltiplos de ATR. Similar a ATR Stop-loss. El saldo de la cuenta es el capital comercial que tiene ahora, no el dinero que depositó al abrir la cuenta. Riesgo de riesgo por operación en puntos porcentuales. No hay un valor correcto para ingresar aquí, depende de muchos factores, como el número de pares de divisas que intercambia al mismo tiempo, su correlación, la proporción de ganancias de su sistema y su apetito por el riesgo. Si por lo general sólo tiene una posición abierta, entonces 1 a 5 es aceptable. Moneda de la cuenta / moneda base. Si, por ejemplo, ha abierto una cuenta denominada en euros en Dukascopy, entonces EUR será la moneda de la cuenta. La moneda base es la primera moneda cotizada en un par. Si desea cambiar USD / JPY, la moneda base aquí es el USD. Tomando todo en consideración el valor de esta variable sería el precio de EUR / USD, o 1,2850, por ejemplo. Utilizando el concurso de comercio como ejemplo, donde la moneda de la cuenta es el USD, entonces B sería el precio del USD / USD, que obviamente es 1. Si quería cambiar EUR / USD en una cuenta denominada en USD, esta variable sería la Precio de USD / EUR. Puede dividir 1 por EUR / USD para obtener el valor USD / EUR. Así que 1 / 1.2850 sería 0.7782. Colocándolo todo en una hoja de cálculo he creado una calculadora en Excel que le permitirá calcular fácilmente y rápidamente el tamaño de la posición, detener la pérdida y tomar órdenes de ganancias, de acuerdo a la volatilidad del mercado y el capital disponible. Sólo tiene que insertar todas las variables y la calculadora hace el resto para usted, no necesita escribir ninguna fórmula. Así es como se ve: Las variables mostradas aquí suponen que el comerciante quiere ir a largo EUR / USD una vez que el precio de la oferta alcanza 1,2850, el spread típico es 0,00006 pip, el ATR es de 80 pips, el stop loss usa una unidad de ATR (80 pips), el beneficio objetivo se establece en 2,5 unidades de ATR (200 pips), el saldo de la cuenta es de 100.000 dólares, y el comerciante quiere arriesgar 2 (US2,000) en esta posición. Todo esto es configurable para satisfacer sus necesidades. La calculadora indica los niveles de pedido y la cantidad que se debe negociar: 248.000 EUR / USD. También muestra el monto correspondiente en la moneda de las cuentas, USD. A pesar de que simplemente puede descargar la hoja de cálculo y empezar a utilizar de manera correcta sin conocer las fórmulas, la más importante es la fórmula que calcula cuánto va a comercio. Ésta es la matemática detrás de ella: El proceso para calcular los stop-loss y tomar las órdenes del beneficio es muy simple. Youd sólo tiene que multiplicar el ATR por el multiplicador elegido, y luego añadir o restar el resultado al precio de entrada. Los tipos de pedidos utilizados siguen las recomendaciones descritas en mi artículo de agosto, Cómo evitar ser detenido cuando se expanden. La calculadora se puede descargar AQUÍ. Hay otros sistemas para calcular el tamaño de la posición, pero la mayoría de ellos comparten un problema común: originalmente fueron desarrollados para el juego, no para el comercio, como la Fórmula Kelly. En el juego, puede calcular con certeza matemática las probabilidades de ganar, pero eso no es posible en el comercio, no importa lo bien que haya probado sus sistemas, por lo que esas fórmulas no deben utilizarse para el comercio. No sólo te hacen tomar riesgos excesivos, sino que también no tienen en cuenta la volatilidad, por lo que es por eso que he creado mis propias fórmulas. La gestión del dinero no es sólo un factor importante, o incluso tan importante como las entradas de comercio, pero en realidad es el factor más importante en el comercio, no lo descuide. Siéntase libre de dejar un comentario o hacer cualquier pregunta que pueda tener. Siempre es bueno tener un buen MM y formas de calcularlo. He iniciado una estrategia para JForex para hacer estos cálculos, pero en ese momento me paré el desarrollo debido a otros proyectos. Esto parece un área solicitada por algunos usuarios. Si tengo tiempo lo terminaré este mes y lo liberaré para todos. Buen artículo. Grandes pensamientos. Casi siempre el comercio de la misma cantidad de unidades que mencionó es una mala cosa que hacer, y u tienen razón, pero no es aconsejable tener en cuenta la volatilidad de nuestras cuentas. Así que si u seguir un porcentaje o pip basado en la técnica de entrada, y u por ejemplo 1000 unidad de capital, y u suelto 10 cantidad de la misma, comenzará su próximo comercio con menor cantidad, lo que significa que u ganará menos y perder. Es mínimo, y no muy bien de mí, pero creo que es bueno tener un poco de espacio para respirar nuestra cuenta. No es criticar, u didn039t habló de ello, es sólo aclarar. Rly grat Yo no estoy de acuerdo con eso :) El artículo dice que usted debe introducir el saldo de su cuenta actual, no el dinero que solía tener. Imagine que ha perdido 50 del capital comercial inicial. Si no rebajas los montos negociados, en lugar de 2 te arriesgarás 4 por comercio, por lo que la estrategia ahora tiene el doble de riesgo, deberías comerciar más pequeño cuando tengas menos capital y más grande cuando tengas más capital, eso es lo único Manera de ser coherente y garantizar que nunca explotar su cuenta. Manteniendo las mismas cantidades que usted está negociando basado en dinero imaginario, el dinero que no existe :) jlongo Uno de los problemas que tengo con tratar de programar una estrategia automatizada es que sería inútil para mí hacerlo sin tener una buena gestión del dinero . El problema es que no creo que pueda programarlo, así que espero ansiosamente el lanzamiento de su código jForex. ) Artículo de gestión de dinero agradable para los principiantes. Sin embargo, el requisito de utilizar ATR para adaptar MM a las condiciones de mercado subyacentes puede o no ser una solución, ya que todos los indicadores generalmente implican retrasos peligrosos. Es bien sabido que el mercado explota a menudo después de una congestión larga con volatilidad muy baja y vicecersa. En mi opinión también existe la posibilidad de aplicar el semimartingale en algunas condiciones del mercado sin tener que atenerse al clásico 2, pero esto es un asunto mucho más avanzado. 1