Opciones de Negociación al Vencimiento: Estrategias y Modelos para Ganar el Endgame Las opciones de renta variable e índice expiran el tercer viernes de cada mes. A medida que se aproxima ese momento, las fuerzas inusuales del mercado generan distorsiones en los precios de las opciones, raramente comprendidas por la mayoría de los inversores. Estas distorsiones dan lugar a oportunidades comerciales pendientes. Más opciones de acciones y de índices caducan el tercer viernes de cada mes. A medida que se aproxima ese momento, las fuerzas inusuales del mercado generan distorsiones en los precios de las opciones, raramente comprendidas por la mayoría de los inversores. Estas distorsiones dan lugar a oportunidades comerciales pendientes con un enorme potencial de beneficios. En opciones de negociación al vencimiento: Estrategias y modelos para ganar el Endgame, el principal operador de opciones, Jeff Augen, explora esta extraordinaria oportunidad con modelos estadísticos nunca antes publicados, análisis de precios minuto a minuto y estrategias de negociación optimizadas que ofrecen retornos de 40- 300 por comercio. Youll aprender a estructurar las posiciones que se benefician de distorsiones de precio de fin de contrato con un riesgo notablemente bajo. Estas estrategias no dependen de su capacidad para recoger acciones o predecir la dirección del mercado y sólo requieren uno o dos días de exposición al mercado por mes. Augen también discute: - Tres poderosos efectos de final de ciclo no comprendidos por los modelos de precios contemporáneos - Negociando sólo uno o dos días cada mes y evitando la exposición durante la noche - Aprovechando el sorprendente poder de la dinámica de precios del día de vencimiento Si buscas un innovador nuevo Manera de reignite sus vueltas no importa donde los mercados se mueven, youve lo encontró en opciones que negocian en la expiración. Aprende y aprovecha el libro de Jeff Augens: explica claramente cómo aprovechar las ineficiencias del mercado para colapsar la volatilidad implícita, los efectos del precio de ejercicio y el deterioro del tiempo. Ralph J. Acampora, CMT, Director de Estudios de Análisis Técnicos, Instituto de Finanzas de Nueva York Un libro fantástico y perspicaz lleno de estadísticas meticulosamente compiladas sobre anomalías que rodean la expiración de opciones. No sólo Augen presenta un conjunto de estrategias de negociación eficaces para capitalizar estas anomalías, él camina a través del rendimiento de cada uno a través de varias expiraciones. Su consejo es práctico y fácilmente aplicable: describe las trampas comunes, proporciona orientación sobre el momento de sus ejecuciones, e incluso incluye el código que se puede utilizar para realizar los mismos cálculos que hace en el texto. Una lectura muy agradable que le dará una verdadera ventaja en su opción de comercio. - Alexis Goldstein, Vicepresidente de Equity Derivatives Business Analyst El Sr. Augen hace un estudio cuidadoso y sistemático de los precios de las opciones en la caducidad. Su traducción del comportamiento de los precios a la estrategia comercial es un trabajo intrigante, y el nivel de detalle es impresionante. Robert Jennings, Profesor de Finanzas, Universidad de Indiana Kelly School of Business Este libro llena un vacío en la gran cantidad de literatura sobre comercio de derivados y destaca por ser muy bien escrito, claro, conciso y muy bajo en jerga - perfecto para los comerciantes En lugar de considerar las estrategias de macro-tiempo que tardan semanas en desarrollarse, Jeff Augen está pensando micro aquí - horas o días - específicamente los días o horas justo antes Expiración y aprovechamiento de molienda, las opciones sin remordimientos decaimiento para el beneficio. Él construye un caso convincente para la estrategia aquí. El concepto de uso de los diferenciales de razón más la gestión de riesgos para un período tan breve como un día - abierto a cerrar - para capturar la prima vencida vale el precio de admisión por sí solo. Un excelente seguimiento de su primer libro. Debe leer para el estudiante de las opciones serias .-- John A. Sarkett, software del Asistente de Opción Menos Obtener una copia Comentarios de los amigos Para ver lo que sus amigos pensaron de este libro, por favor regístrese. Reseñas de la comunidad E calificó que era increíble hace más de 6 años Análisis de expertos de la opción de comercio Los inversores suelen utilizar modelos de precios y fórmulas para determinar el valor razonable de las opciones de compra para comprar acciones y opciones de venta para vender acciones. Pero el valor razonable de la fórmula no tiene en cuenta toda la dinámica de precios que afecta a las opciones cercanas a ella. Leer la reseña completa Julia ha calificado que le ha gustado mucho Metodología muy lógica y metódica para aprovechar la dinámica del día de vencimiento. Cada vez más pertinente ahora para las opciones semanales Bueno para aquellos que quieren un respiro de los deltas de comercio Greg Piedmo calificó que no le gusta itTrading Opciones a la vencimiento (eBook, PDF) Opciones de Trading a vencimiento (eBook, PDF) Estrategias y modelos para ganar el Endgame Equidad Y las opciones de índice expiran el tercer viernes de cada mes. A medida que se aproxima ese momento, las fuerzas inusuales del mercado generan distorsiones en los precios de las opciones, raramente comprendidas por la mayoría de los inversores. Estas distorsiones dan lugar a oportunidades comerciales pendientes con un enorme potencial de beneficios. En opciones de negociación al vencimiento: Estrategias y modelos para ganar el Endgame, el principal operador de opciones, Jeff Augen, explora esta extraordinaria oportunidad con modelos estadísticos nunca antes publicados, análisis de precios minuto a minuto y estrategias de negociación optimizadas que ofrecen retornos de 40- (EBook, PDF) Introducción a la negociación y la inversión con opciones (eBook, PDF) Izraylevich (eBook, PDF) , Sergey, Ph. D. Operación de Opciones Sistemáticas (eBook, PDF) Las opciones de renta variable e índice expiran el tercer viernes de cada mes. A medida que se aproxima ese momento, las fuerzas inusuales del mercado generan distorsiones en los precios de las opciones, raramente comprendidas por la mayoría de los inversores. Estas distorsiones dan lugar a oportunidades comerciales pendientes con un enorme potencial de beneficios. En opciones de negociación al vencimiento: Estrategias y modelos para ganar el Endgame, el principal operador de opciones, Jeff Augen, explora esta extraordinaria oportunidad con modelos estadísticos nunca antes publicados, análisis de precios minuto a minuto y estrategias de negociación optimizadas que ofrecen retornos de 40- 300 por comercio. Youll aprender a estructurar las posiciones que se benefician de distorsiones de precio de fin de contrato con un riesgo notablemente bajo. Estas estrategias no dependen de su capacidad para recoger acciones o predecir la dirección del mercado y sólo requieren uno o dos días de exposición al mercado por mes. Augen también discute: Tres poderosos efectos de final de ciclo no comprendidos por los modelos de precios contemporáneos. Negociando sólo uno o dos días cada mes y evitando la exposición durante la noche Aprovechando el sorprendente poder de la dinámica de precios de vencimiento Si estás buscando una nueva manera innovadora de reactivar Sus devoluciones no importa donde se mueven los mercados, youve lo encontró en Opciones de Trading en Expiración. Aprende y aprovecha el libro de Jeff Augens: explica claramente cómo aprovechar las ineficiencias del mercado para colapsar la volatilidad implícita, los efectos del precio de ejercicio y el deterioro del tiempo. Una lectura obligada para las personas que están orientadas a las opciones. Ralph J. Acampora, CMT, Director de Estudios de Análisis Técnico, Instituto de Finanzas de Nueva York Un libro fantástico y perspicaz lleno de estadísticas meticulosamente compiladas sobre anomalías que rodean la expiración de opciones. No sólo Augen presenta un conjunto de estrategias de negociación eficaces para capitalizar estas anomalías, él camina a través del rendimiento de cada uno a través de varias expiraciones. Su consejo es práctico y fácilmente aplicable: describe las trampas comunes, proporciona orientación sobre el momento de sus ejecuciones, e incluso incluye el código que se puede utilizar para realizar los mismos cálculos que hace en el texto. Una lectura muy agradable que le dará una verdadera ventaja en su comercio de opción. Alexis Goldstein, Vicepresidente de Analistas de Negocios de Derivados de Acciones El Sr. Augen realiza un estudio cuidadoso y sistemático de los precios de las opciones al vencimiento. Su traducción del comportamiento de precios en estrategia de negociación es un trabajo intrigante, y el nivel de detalle es impresionante. Dr. Robert Jennings, Profesor de Finanzas, Universidad de Indiana Kelly School of Business Este libro llena un vacío en la gran cantidad de literatura sobre comercio de derivados y destaca por ser muy bien escrito, claro, conciso y muy bajo en jargonperfect para los comerciantes que buscan Para desarrollar sus estrategias de opciones de equidad. En lugar de considerar las estrategias de macro-tiempo que tardan semanas en desplegarse, Jeff Augen está pensando en los días o las horas exactas antes de la expiración, y aprovechando la molienda, las opciones sin remordimientos decaen para obtener ganancias. Él construye un caso convincente para la estrategia aquí. El concepto de utilizar la relación se extiende más la gestión del riesgo durante un período tan breve como un día. Dieser Descargar la lista de descargas de Grnden nur mit Rechnungsadresse en formato A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GB, GR, HR, H, IRL, Resumen de opciones de negociación a la fecha de vencimiento Recomendación Los inversores suelen utilizar modelos de precios y fórmulas para determinar el valor razonable de las opciones de compra para comprar acciones y opciones de venta para vender acciones. Pero el valor razonable de fórmula no tiene en cuenta toda la dinámica de precios que afectan las opciones cerca de sus fechas de vencimiento. Es por eso que el precio de una opción vencida a menudo diverge de su valor razonable. Este patrón de precios distorsionados crea oportunidades comerciales en el mercado de opciones que son menos riesgosas y potencialmente más gratificantes que mantener las acciones subyacentes a largo plazo. Jeff Augens compacto, enfocado libro detalles estrategias para opciones comerciales en el tercer jueves y viernes de cada mes, antes de las opciones expiran ese sábado. Él advierte que los inversionistas deben ser conscientes de las necesidades de fondos colaterales, requisitos regulatorios, mínimos de inversión y otros detalles sofisticados. Debido a que Augen asume que el lector tiene un conocimiento sustancial de fondo, los comerciantes profesionales pueden tener más que ganar de sus penetraciones matemáticamente rigurosas. GetAbstract. Que recomienda los libros, pero no las inversiones (las opiniones en el resumen son las del autor), también sugiere este libro a los inversores aficionados que están familiarizados con las opciones y buscar el siguiente nivel de información profesional. En este resumen, usted aprenderá cómo los comerciantes pueden beneficiarse de los cambios en los precios de las opciones que vienen a expirar ¿Qué calidades distinguir las opciones más prometedoras para el comercio cerca de la expiración ¿Qué expiración de las estrategias de negociación es probable que funcione mejor Resumen Opciones, Que el comercio en los mercados de opciones de los Estados Unidos uno o dos días cada mes es menos riesgoso que la exposición a tiempo completo a las caídas en el mercado de valores. En 2008, los valores de valores de Estados Unidos se estrellaron a niveles de 1997 como un mundial. Obtenga los puntos clave de este libro en menos de 10 minutos. Sobre el autor Jeff Augen es un inversor privado y un experto en tecnología de la información. Es instructor en el Instituto de Finanzas de Nueva York y autor de The Option Traders Workbook, The Volatility Edge en Trading de Opciones y Bioinformática en la Era Post-Genómica.
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